选自《credit risk scorecards》第三章

评分模型的开发并不是从数据库开始的。在分析工作开展之前，智能评分模型的开发需要适当的规划，比如需明确开发的原因与目的，且需明确开发和执行过程中的关键参与者，这些参与者还需各司其职，清楚地知道自己所分配的工作。

一、创建商业计划

（一）明确组织目标和评分模型

任何评分模型开发项目的第一步都是明确该项目的目的，以及各个目标之间的优先顺序。这有助于解决在开发过程中遇到的问题，如是以增加收入为主呢，还是以减少损失为主？同时这也确保了该项目的可行性和灵活性，而不是到时再争论。例如，是否应将合格分数降低以获得更多的客户，或者把它设高点以减少损失。

组织目标通常有以下几个样本：

1.       减少坏账、破产、索赔、欺诈的发生几率；

2.       增加低违约风险领域的通过比率或市场份额（如担保贷款）；

3.       增加盈利能力；

4.       增加运行效率（如更好地管理整个审批的工作流程）；

5.       使用信用评分模型实现审批的自动化以达到节约成本或加快周转；

6.       更精准的预测（对比现存的评分模型）。

组织目标也会影响到后期模型的收尾工作，并且将决定所有已开发模型中哪一个是“最好”的。通常而言，机构通常会设置多种混合目标，可能含有上述清单中的几个目标。

一个需额外阐明的事项是需明确信用评分模型在决策机制中的角色，是唯一的判定工具，还是一项目辅助工具？这对先前并未使用评分模型的机构而言是至关重要的。因为评分模型的引进可能对机构的文化和运作产生影响。评分模型在决策机制中的角色取决于产品的应用范围、机构的文化与结构，以及法律和需遵守的规则。比如，信用卡公司可能将评分模型作为最主要的审批工作，只有一小部分的申请者（例如3%，这通常是基于政策和分值上的考虑划定的）进行额外的信用分析。在这种情况下，大多数申请者是否通过审批的决定将由信用评分模型自动生成，而没有人为的介入。

但抵押放款公司或保险商可能将评分模型作为几种测量工具之一去评判申请者的信誉（或索赔风险），期间有人为的参与。

理解上述事项有助于更好地设计评分模型及战略规划。这里的目的是将评分模型作为机构持久性的决策机制。

评分模型并不是随处可复制的。例如，在单一工具中，评分模型应建立在尽可能多的独立数据上（而不是仅有少量数据的模型上）。理论上，评分模型在信用申请中应是最为有效的判定工具（例如，对申请者的信誉的总体评估）。因此，评分模型应被视为申请者尽可能完整的风险档案。

若在辅助工具中，评分模型应辅助其他的信用评估工具。例如，采用政策规则时，应将规则中所含有的因素排除在评分模型之外，以确保所有信息的一致性和有效性。另外，若有废除条款，应理解其使用范畴，清楚哪些因素触发废除条款，这有助于找出导致误差的数据。

（二）内外部评分模型的开发

商业计划同时应商讨评分模型自我研发和委托外部机构代为研发哪种更好，并且提供理由。在有充分的数据用于评分模型开发的情况下，这个问题取决于以下因素：资源的可获得性、专业技术、时间和成本。若碰到数据不充分或数据的质量不可靠的情况，来自外部或信用局的通用评分模型可以采用。通用评分模型通常可用在下列情形：

1.       公司拥有没有原始数据的新部门、新渠道或新产品，但拥有行业平均值时；

2.       营业额无法覆盖评分模型的开发成本；

3.       产品生产规划不允许有足够的时间去研发评分模型。

在某些情形，可能无法研发评分模型，无论是通用的还是定制的模型。这通常是因为缺乏足够的营业额以保证利润，从而无法覆盖开发或购买评分模型的相关成本；在这种情况下，开发一种基于经验判断的模型是必须的。这种模型通常被称为“专家系统”或“经验模型”。

这种模型的开发也包括选取一组可预测风险的特征值，然后对每个特征值赋予权重，与统计模型一样。尽管如此，它仍是基于经验和直觉，并且通常同相关的政策法规相关联。尽管不是基于统计开发出来的，但它比个人预测更为持续和客观。

同时，经验模型的开发也需要市场营销部门、审批部门、风险管理部门和其他部门一起参与。

二、创建项目规划

项目计划应包含清晰的项目范畴和时间表，以及其他事项，如交付时间和执行策略。项目计划也应包含可预见的偶然事件和风险，并且确保开发环节和后续环节之间的连续性。因为这样有助于开发小组、预测小组、策略推行小组以及执行小组之间的无缝连接。在起始阶段，适当的规划可防止以下情形发生：某一小组开发出来的评分模型没人执行，因为IT部门没有事先被告知或因为新模型无法及时被开发出来。故所有的参与者应权责清晰，知道做什么事，由谁做，什么时候做。

（一）确认项目风险

评分模型的成功开发需要各个环节之间相互衔接，即使是以经验衍生出来的模型，每个过程也需要依靠数据。因此，评分模型相关的风险包括：

1.       数据无法获得或不充分；

2.       数据来源不可靠；

3.       数据获得不及时或难获得；

4.       无法预测或数据匮乏；

5.       模型的特征值无法被操作系统识别；

6.       确定的方向或优先顺序被改变；

7.       模型的执行期限被推延；

8.       其他立法或操作难题。

项目风险与其他影响模型质量的因素应在起始阶段就予以明确，并且，当必须时应对后备计划进行系统性的阐述。

（二）确认项目团队

项目计划也应明确该项目的所有参与者，组织成一个多部门的项目团队，相关的团队组成成员在第二章已经有论述。

团队成员应明确各自的角色和责任，行政主管和成员要求在每个阶段都需认真地履行自己的职责。同时，项目计划也需确立临时结果、时间表和适当的策略。因为，虽然在模型开发过程中，普通部门并不直接参与，但随着策略的改变，它们的角色也可能发生改变。

商业计划的目的并不是为了增加模型开发者的麻烦。它的意图很简单——让机构中不同的部门参与到模型的开发、执行和管理。为了提高效率和管理预期，部门之间的相互协作是必需的。另外，模型能否被执行，在模型交付会议上不是合适的讨论时机。像这种疑问，其实只要提前拥有充分的考虑，没必要在商业计划中详细论述。